oparty o Bloomberg WTI Crude Oil Subindex℠ ISIN: DE000HVB7CX6 emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")
PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY
- termin przyjmowania zapisów: 7 – 21 grudnia 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
- instrument bazowy: Bloomberg WTI Crude Oil Subindex℠,
- wartość kuponu warunkowego: 10,5% co pół roku (21,00% rocznie),
- cena emisyjna: 1 000 PLN,
- wartość nominalna: 1 000 PLN,
- minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
- prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.
GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS
W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE
DOKUMENTY INFORMACYJNE
- Prospekt emisyjny,
- Ostateczne Warunki w języku angielskim z podsumowaniem w języku polskim,
- Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) w języku polskim,
- Broszura informacyjna dla Klienta dotycząca Certyfikatów HVB PLN Express Plus opartych o indeks Bloomberg WTI Crude Oil Subindex℠ (ISIN: DE000HVB7CX6).
KOMUNIKATY
- Ustalenie ceny referencyjnej.
- Raport produktowy na dzień 22 czerwca 2023 r.
- Raport produktowy na dzień 20 grudnia 2023 r.
RYNEK WTÓRNY
Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.
Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.
Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.
RYZYKA
Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.
Ryzyko zmiany ceny Instrumentu bazowego - w przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy Cena Referencyjna Instrumentu bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Poziomu Bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku Instrumentu bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż Cena Emisyjna Certyfikatu strukturyzowanego. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.
Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może go nadzwyczajnie wygasić z efektem natychmiastowym. Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia kwotowania Instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić lub kwotowania Instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie Instrumentu bazowego, lub kiedy dojdzie do zmian w otoczeniu prawnym. W takim przypadku wykup następuje według ustalonej przez Emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez Emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach dla Certyfikatu strukturyzowanego. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od Ceny Emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie Certyfikatu strukturyzowanego odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa na gorszych warunkach.
Ryzyko niedoskonałej korelacji - ponieważ Instrument bazowy opiera się na kontraktach terminowych na ropę WTI, a nie na cenie ropy WTI na rynku kasowym, wyniki Instrumentu bazowego mogą różnić się od bieżących wyników rynkowych lub bieżących cen surowca. Zmiany cen kontraktów terminowych są zazwyczaj skorelowane ze zmianami cen na rynku kasowym danego towaru, ale korelacja ta jest na ogół niedoskonała, a zmiany cen na rynku kasowym mogą nie znajdować w pełni odzwierciedlenia na rynku kontraktów terminowych (i odwrotnie).
Ryzyko związane z rolowaniem kontraktów futures - rolowanie kontraktów terminowych ma albo pozytywny, albo negatywny wpływ na wyniki Instrumentu bazowego. Jeśli ceny kontraktów terminowych zapadających w późniejszej dacie są wyższe niż ceny kontraktów terminowych zapadających we wcześniejszej dacie (tzw. “contango”), stopa zwrotu z rolowania jest ujemna. Jeśli ceny kontraktów terminowych zapadających we wcześniejszej dacie są wyższe niż ceny kontraktów zapadających w późniejszej dacie (tzw. “backwardation”), stopa zwrotu z rolowania jest dodatnia.
Ryzyko zmiany warunków rynkowych – na certyfikat strukturyzowany w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. zmienność, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji). W trakcie trwania inwestycji cena Certyfikatu strukturyzowanego nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opis na kolejnej stronie) i może znacznie od niego odbiegać. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.
Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.